Сравнение SXR4.DE с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и NASDAQ 100 (^NDX).
SXR4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXR4.DE или ^NDX.
Основные характеристики
| SXR4.DE | ^NDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.52% | 14.97% |
| Дох-ть за 1 год | 23.66% | 27.34% |
| Дох-ть за 3 года | 10.54% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.34% | 19.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.03% | 16.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 1.51 |
| Дневная вол-ть | 11.92% | 17.91% |
| Макс. просадка | -34.16% | -82.90% |
| Текущая просадка | -2.23% | -6.44% |
Корреляция
Корреляция между SXR4.DE и ^NDX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SXR4.DE и ^NDX
С начала года, SXR4.DE показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 14.97%. За последние 10 лет акции SXR4.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 14.03% против 16.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SXR4.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SXR4.DE и ^NDX
Максимальная просадка SXR4.DE за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR4.DE и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SXR4.DE и ^NDX
Текущая волатильность для iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) составляет 4.32%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что SXR4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.